Валютный рынок- аналитика дня

Финансы 08 Фев 2010
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Доллар вырос до $1,4463 за евро по состоянию на 11:42 утра в Токио после $1,4513 вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке.

Доллар против японской валюты поднялся до ¥92,28 иены с ¥92,09 в предыдущую торговую сессию.

Цена на золото в понедельник 11 января выросла благодаря хорошим данным по импорту, поступившим из Китая.

Кроме того, заверения представителя ФРС о том, что процентные ставки будут держаться на низком уровне, оказали давление на доллар, и это благоприятно сказалось на стоимости желтого металла.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота выросли на 1,1\% до $1151,40 за тройскую унцию.

Мартовские фьючерсы на поставку серебра подорожали на 1,2\% до $18,70 за тройскую унцию.

Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на $0,04 на отметке $3,44 за фунт.

Кстати о меди.

Значительный рост цен на медь произошел 11-го на мировых рынках, когда за тонну этого металла на Лондонской бирже к завершению торгов давали $7608.

За сессию от 11 января цена увеличилась на $147, то есть 2\%. Рост цен вызван мощным увеличением спроса на медь со стороны Китая. Этот металл используется в первую очередь в телекоммуникационной и компьютерной промышленности. Как сообщила Генеральная администрация таможен КНР, в минувшем декабре размеры импорта китайской экономикой меди и товаров, сделанных из нее, достигли 369,4 тыс. метрических тонн. Это на 27\% больше, чем в ноябре 2009 года.
Данные цифры подтверждают, что в экономике Китая происходит мощный рост, и она все быстрее и увереннее выходит из нынешнего мирового кризиса.
По итогам работы мирового товарного рынка в минувшем году был зафиксирован самый значительный рост цен на медь по сравнению с другими металлами. Специалисты предсказывают, что данное положение сохранится и в нынешнем 2010 году.

Однако, вернемся к банковским металлам.

Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с повышением, достигнув в ходе торгов месячного максимума. Рост цен был обусловлен тем фактом, что инвесторы продолжали покупать золото в начале года, а также ослаблением доллара США и сильными данными по импорту в Китай. Позитивные китайские данные обычно благоприятно отражаются на спросе на сырьевые товары и тем самым способствуют усилению склонности инвесторов к риску.

Котировки январских фьючерсов на золото, объем торгов по которым невысок, по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (New York Mercantile Exchange, NYMEX), выросли на $12,50 до $1150,70 за тройскую унцию, тогда как наиболее активно торгующиеся – февральские фьючерсы выросли в цене на $12,50 до $1151,40.

«Существует две основные причины, и эти причины взаимосвязаны, и одна из них вызывает другую», – отметил Крейг Росс, вице-президент ApexFutures.com.

До начала текущей сессии фьючерсы достигли максимума после публикации отчета, согласно которому китайский экспорт вырос в декабре почти на 18\%, тогда как импорт вырос на 56\%.

Данные по импорту показывают, что Китай продолжает активно покупать сырьевые товары, что способствует усилению склонности инвесторов к риску, отметил Джон Нэдлер, старший аналитик Kitco Metals. В результате этого до начала основной сессии цены на золото росли со «сверхзвуковой скоростью», сказал он.

Более того, по словам Росса, китайские данные помогли столкнуть резко вниз американскую валюту. Инвесторы часто покупают золото как средство хеджирования от слабости доллара, при этом ослабление американской валюты снижает стоимость всех деноминированных в долларах сырьевых товаров в других валютах и таким образом может благоприятно сказаться на спросе. К моменту закрытия очной сессии по золоту пара евро/доллар торговалась по $1,4515 против $1,4414 на закрытии в пятницу.

Карлос Санчес, один из руководителей исследовательского подразделения в CPM Group, отметил, что золото продолжает пользоваться высоким спросом со стороны инвесторов в начале нового года на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономических условий и финансовых рынков.

По словам Санчеса, это особенно сильно проявляется с тех пор, как цены на золото снизились с рекордных максимумов, достигнутых в начале декабря – некоторые участники рынка используют это снижение как возможность для покупок. Цены на золото снижались большую часть декабря, в основном ввиду продаж в целях выравнивания позиций перед завершением года.

Санчес также отметил, что, по имеющимся сведениям, возрос физический спрос на золото со стороны Индии, что было обусловлено снижением деноминированных в долларах цен на золото за последний месяц и ростом индийской рупии. Оба эти фактора, как он объяснил, делают золото более доступным для индийцев.

Золото стали покупать на основе технических факторов, когда февральские фьючерсы пробили район $1040, сказал Санчес. Этот район стал играть роль сопротивления на графиках после того, как в ходе предыдущих трех торговых дней фьючерсы останавливались по обе стороны от него, в непосредственной близости. Прорыв подобного сопротивления часто провоцирует срабатывание стоп-приказов, когда фьючерсы достигают определенных точек на графике.

Это помогло февральским фьючерсам достичь максимума на уровне $1163 на электронных торгах до начала основной сессии. Это стало для них самым высоким уровнем с 8 декабря. Следующим важным сопротивлением для февральских фьючерсов, по словам Росса, является максимум для февральских фьючерсов $1227,50, достигнутый 3 декабря.

Сильные данные по импорту в Китай оказали особенно мощную поддержку тем драгоценным металлам, которые более широко применяются в промышленности, в том числе серебру, платине и палладию, отметил Санчес.

Котировки наиболее активно торгующихся мартовских фьючерсов на серебро выросли по итогам торгов на 22,5 цента до $18,695 за унцию, достигнув максимума на $18,925, самом высоком уровне с 4 декабря.

По мнению Росса, следующее сильное сопротивление находится на максимуме 3 декабря $19,50.

Котировки апрельских фьючерсов на платину выросли на $21,90 до $1592,50 за унцию, а котировки мартовских фьючерсов на палладий выросли на $6,80 до $431,95.

«Платина и палладий пользуются дополнительной поддержкой со стороны запуска биржевых индексных фондов на американском рынке», – сказал Санчес.

Паи фондов ETFS Physical Platinum и ETFS Physical Palladium начали торговаться на платформе Arca на New York Stock Exchange в пятницу. Это первые биржевые индексные фонды в США по металлам платиновой группы. Такие фонды создают дополнительный инвестиционный спрос, поскольку в качестве обеспечения на хранение будут помещаться сами металлы, которые торгуются подобно инструменту фондового рынка, но следуют за ценами на соответствующее сырье.

Котировки апрельских фьючерсов на платину достигли максимума для этого контракта на уровне $1596,30 за унцию.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне: $1153 против $1126,75 в пятницу.

Цена на золото на рынке спот в США на 18.31 по Гринвичу: $1151,35 (+$14,15).

Цена фьючерса на золото на февраль: $1151,40 (+$12,50).

Цена фьючерса на серебро на март: $18,695 (+22,5 цента).

Цена фьючерса на платину на апрель: $1592,50 (+$21,90).

Цена фьючерса на палладий на март: $431,95 (+$6,80).

Курс евро/доллар достиг на американской сессии уровня $1.4553, максимального с 16 декабря. Давление на курс доллара продолжают оказывать пятничные слабые данные обзора рынка труда в США.

На рынке форекс наблюдается рост спроса на более рисковые инструменты. Этому способствуют данные в Китае, которые свидетельствуют о значительном увеличении объемов экспорта. Курс австралийского доллара установился несколько ниже уровня 0.9323, максимального с 18 ноября.

Президент Федерального резервного банка в Сент-Луисе Буллард заявил, что процентные ставки в США вероятнее всего будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени. Эти слова оказывают негативное влияние на курс доллара.

Вследствие всех этих факторов на рынке наблюдается закрытие длинных позиций по доллару, что усиливает рост курса евро/доллар и падение курса доллар/йена. Курс доллар/йена упал во время торгов в Америке до уровня ¥91.79.

Некоторую поддержку курсу доллара оказывает снижение цен на нефть.

Курс евро/франк после резкого повышения 11-го утром в Европе до уровня 1.4790 скорректировался и установился выше отметки 1.4740. Председатель Национального банка Швейцарии Хильдебранд заявил, что банк будет принимать меры, направленные на недопущение излишнего усиления курса франка. Напомним, что сегодня ночью курс евро/франк опускался до уровня 1.4721, минимального с 11 марта 2009 года.

На этой неделе внимание инвесторов будет направлено на публикации финансовой отчетности американских компаний за четвертый квартал 2009 года.

Россия

Средневзвешенный курс евро по итогам единой торговой сессии на 12.30 мск 12 января в Первопрестольной расчетами today понизился на 6,80 копейки и составил 42,5944 RUB/EUR.

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 12 января понизился на 50,90 копейки и составил 29,3774 RUB/USD.

Украина

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду, 06 января, на 3 коп. в понедельник сохранился на уровне 8,02 UAH/USD.

Об этом сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,00-8,05 UAH/USD, затем снизились до 7,99-8,02 UAH/USD, около 13:00 выросли до 8,01-8,04 UAH/USD и к концу торгов почти не изменились.

Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,02 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,5\% с 7,98 UAH/USD до 8,02 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38\% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4\% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.
11 января торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0000/8.0300, и к 11:00 курс не изменился. К 13:00 цены составили 8.0110/8.0300 и на момент закрытия торговой сессии вышли на 8.0200/8.0500 (максимальный средний уровень составил 8.0200/8.0500 в 15:30, минимальный средний – 7.9892/8.0200 в 11:34). НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2705/0.2725. Колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2720/0.2730.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.5936/11.6660. К 11:00 котировки увеличились до 11.6152/11.6877 и на момент закрытия вышли на 11.6418/11.6853 (максимальный средний курс был зафиксирован в 14:46 (11.6562/11.6853), а минимальный средний – в 12:47 (11.5966/11.6400)).

На вчерашнем Depo рынке гривна overnight котировалась банками по 2.5/6.0\%, доллар – по 1.5/3.0\%. Месячные ресурсы составляли – UAH: 15.0/20.0\% и USD: 3.0/5.0\%.

К закрытию вчерашней, 11 января, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,06/8,08 UAH/USD, евро – 11,70/11,78 UAH/EUR, рубль – 0,269/0,274 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на столько же.

Кроме того, в течение сессии понедельника спрос прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на 1,0 коп.

На этом участке рынка наличных курсовую динамику доллара главным образом и в полной аналогии с настроениями опта определяли клиенты опта, где кипела настоящая работа. Но на рознице из-за их пассивности до самого закрытия здесь де-факто не было никакой реальной работы.

На этом сюжет для «зеленой» розницы практически и исчерпался.

Со слов дилеров, ликвидность на этом сегменте рынка оказалась плохой. На этом фоне едва заметно различалось едва заметное доминирование спроса, львиная доля которого составляли «виртуалии». Попросту говоря, потенциальные клиенты, у которых, судя по всему еще до конца не выветрился праздничный(читай, алкогольный) дух, по телефону интересовались у дилеров розницы цены на работаемые валюты и… быстренько «скисали», индицируя неготовность к работе по приподнявшимся за первые сессии года Тигра цены на доллар и другие иноземные валюты.

На финише торгов 11 января в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,06/8,08 8,045/8,060 UAH/USD.

Прежде всего, отметим рост позиции спрос на 1,5 коп., «предложение» прибавило 2,0 коп. по сравнению с предыдущим закрытием.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 11 января прибавил 0,5 коп., а предложение выросло на 1,5 коп.

Последнее – естественная реакция этого сегмента рынка на перманентное доминирование спроса в течение всей сессии.

Торги оптовой «зеленью» стартовали с уровней 8,055/8,065 UAH/USD, цен субботы-воскресенья.

Первые перемены здесь произошли около 11.40: спрэд был «симметрично» расширен
на 0,5 коп. по обеим позициям: 8,05/8,07 UAH/USD.
Пополудни, с 12.20 на фоне «выкристаллизовавшегося» доминирования спроса, спрос вырос на копейку при неизменном предложении.

Через полтора часа котировки оптового доллара достигли своего внутридневного максимума: 8,065/8,075 UAH/USD.

Как уже неоднократно бывало, на закрытии здесь случилось традиционное расширение спрэда по обеим позициям.

Интересно отметить, что именно благодаря преобладавшему спросу наблюдавшийся в пятницу-воскресенье (08-10 января) гривнедефицит не нанес ощутимого урона ликвидности и вскоре был устранен поступлением масштабной клиентской гривни, направленной сюда для обмена на доллар.

Отметим наличие несколько «нюансов» на «зеленом» опте, суть которых в основном заключалась в ситуативных расширениях маржи.
Со слов дилеров, ликвидность на участке оптового доллара в понедельник была на «нормальном» уровне на фоне доминирования спроса.

Оптовые партии остальных валют в понедельник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,70/11,77 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 18,0 коп., предложение стало выше на 15,0 коп.

Полагаю, главной причиной столь значительного привеса котировок оптового евронала является заметное повышение кросс-курса пары евро-доллар на мировом форексе, который, начиная с 05 Киева 11 января, обосновался на уровне $1,448-1,452.

Торги оптовым евроналом в Днепропетровске стартовал с уровней 11,63/11,73 UAH/EUR, завершился у отметки 11,70/11,77 UAH/EUR. Таким образом, внутридневной рост по спросу составил 2,0 коп., по предложению – 5,0 коп.
Полагаю, главной причиной внутридневного европодорожания стал «бычий» тренд оптового доллара на фоне слабовыраженного аналогичного тренда на мировом форексе для пары евро-доллар.

Котировки оптового евро перманентно росли в течение всей сессии по обеим позициям, достигнув внутридневного максимума на финише сессии.

Оптовый рубль на закрытии – 0,269/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием российская валюта по спросу прибавила 70 пунктов, по предложению стала выше на 80 пунктов.

Полагаю, этим отношением к позиции «предложение» российской валюты игроки выразили тренд пары рубль-доллар на первых в 2010 году торгов в Белокаменной, где «деревянный» потеснил «зелень» на 75,68 копейки.

В течение сессии 11 января котировки российской валюты по спросу прибавили 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.

Со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 11 января оказалась «нормальной», торговый день прошел в условиях перманентного доминирования спроса, который и удовлетворялся.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 11 января в Днепропетровске пытались работать по выросшему на 17,0 коп. спросу и прибавившему 14,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 января по спросу выросли на 70 пунктов, по предложению прибавили столько же.

Похоже, по поводу тренда отечественного валютного рынка «мнения разделились». Не исключено, что в части рынка «Зеленого» безнала в этом виновата некоторая неразбериха с повышением сборов в Пенсионный фонд до 0,5\%. По всей видимости, значительная часть импортеров, наметившая на понедельник покупки СКВ, отложила свои проекты «до выяснения» всех «нюансов» нововведения, которое, де-факто, как оказалось, таковым не является: отказ от льготных «поборов» был намечен еще в 2008 году и лишь в дебюте 2010 это вступило в силу. Понятное дело, из-за длинных праздников и сопутствующего злоупотребления горячительными напитками на корпоративных вечеринках и вне их наложили свой отпечаток на адекватность восприятия новостей нормативной базы. Это в конечном счете, и определило, насколько мне представляется перекос (в пользу предложения) на нынешних, 11 января, торгах межбанка.

В свою очередь, рынок наличных, особенно, «неофициальная» его часть, лишенный пенсионного оброка, действовал исключительно в «рыночных рамках», сиречь, исполняя желание клиентов.
Интересно отметить, что в отличие от прошлогодних сюжетов, в текущем январе пока опт дает фору рознице. Не исключено, что и доминирование спроса и достаточно приличные обороты также стали следствием перетока части клиентов с валютного межбанка на оптовый сегмент рынка наличных. Подальше от выросших поборов и поближе к «реальному» рынку.

В ближайшей перспективе есть вероятность развития этого несколько неожиданного сюжета: на фоне преобладания предложения «зеленого» безнала (по «техническим причинам) оптовый рынок наличных любезно предоставит свои услуги солидным клиентам, не желающим «светиться» и терять полпроцента от суммы сделки.

Во вторник, 12 января первые котировки «зелени» на межбанковской сессии, стартовали с уровней вчерашнего закрытия: 8,02/8,04 UAH/USD.

Спустя час, к 11.15, здесь, на межбанке, в условиях «слабой» ликвидности действовали уровни цен: 8,02/8,05 UAH/USD. Как утверждают очевидцы, практическая работа по-прежнему отсутствует из-за недостатка «официальных разъяснений» относительно сборов в Пенсионный фонд. По таким ценам(с доплатой 0,5\% к курсу) никто покупать доллары не хочет.

Пополудни, около 12.15, на валютном межбанке «процесс пошел»: курсы подскочили до 8,058,08 UAH/USD. Со слов дилеров «бегемота», «гребут, не считаясь с пенсионерским оброком».

К 12.50 Киева на торгах «зеленым» безналом ничего не изменилось: участники в мыле гребут доллары при действующих уровнях цен: 8,050/8,083 UAH/USD.

Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 12-го с уровней: доллар – 8,04/8,11 UAH/USD, евро – 11,65/11,85 UAH/EUR, рубль – 0,268/0,277 UAH/RUB.

По сравнению с понедельником, позиция спрос на «зелень» в таком варианте работы выросла на 4,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.

Наличный евро по сравнению с предыдущей сессией по спросу вырос на 8,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.

Российский рубль во вторник утром по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению стал выше на столько же.

В дебюте сессии 12 января настроение на этом сегменте рынка было тихим и малоликвидным. Думаю, народ ждал сводок с межбанка, чтобы определиться куда нынче пойдет курс: вверх или вниз. И насколько.

Розница и мелкий опт «черного» сегмента рынка в Днепре поутру 12-го имели несколько иной, отличный от предыдущего открытия, вид: доллар – 8,07/8,10 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос вырос на 3,0 коп., предложение стало выше на 4,0 коп.); евро – 11,70/11,80 UAH/EUR (по сравнению с дебютом понедельника, спрос вырос на 6,0 коп., предложение подскочило на столько же); рубль – 0,270/0,276 UAH/RUB(по сравнению с предыдущим открытием спрос прибавил 80 пунктов, предложение поднялось на 130 пунктов).

В дебюте сессии 12 января на участке «черной» розницы и мелкого опта работы не было.

«Боевые курсы», они же котировки для оптовых количеств «зелени» и прочих валют «черного» рынка 12 января в Днепропетровске открыли сессию уровнями: доллар – 8,07/8,10 UAH/USD (по сравнению с предыдущим открытием, спрос вырос на 1,5 коп., предложение прибавило 3,5 коп.); евро – 11,68/11,79 UAH/EUR (по сравнению со стартом понедельника, спрос вырос на 5,0 коп, предложение прибавило 6,0 коп.); рубль – 0,268/0,273 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника, спрос не изменился, предложение прибавило 10 пунктов).

На начало сессии 12 января на оптовом сегменте рынка наличных Днепра работы у дилеров-оптовиков не было.

На 11.15 Киева у «черной» розницы и мелкого опта Днепра цена работаемых валют практически не изменилась: доллар – 8,07/8,10 UAH/USD, евро – 11,70/11,80 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,276 UAH/RUB на фоне неликвидной видимости работы.

На это же время на оптовом рынке Днепра, со слов дилеров, работа у них началась на «нормальном» уровне и в условиях доминирования спроса, здесь утренние цены слегка изменились. В частности, ввиду преобладания спроса дилеры подняли эту же позицию на копейку, стимулируя тем самым клиентский принос: доллар – 8,08/8,10 UAH/USD, евро – 11,70/11,80 UAH/EUR, рубль – 0,271/0,275 UAH/RUB.

Около 12.20, на розничном рынке наличных Днепра дилеры рапортовали о сохранении прежних цен на работаемые валюты (доллар – 8,07/8,10 UAH/USD, евро – 11,70/11,80 UAH/EUR, рубль – 0,270/0,280 UAH/RUB) и паралича в работе.

На это же время у оптовиков работа взяла тайм-аут на фоне прежних цен: доллар – 8,08/8,10 UAH/USD, евро – 11,70/11,80 UAH/EUR, рубль – 0,271/0,275 UAH/RUB.

К 12.50 на розничном рынке наличных Днепра ввиду отсутствия клиентского приноса, дилеры приняли решение «перекосить» котировки: доллар – 8,10/— UAH/USD, евро – 11,75/— UAH/EUR, рубль – 0,271/—- UAH/RUB.

У оптовиков, как говорят в Одессе, «аналогичный случай»: из-за выросших рисков невозможности откупиться по «нормальным» ценам, дилеры оставили действующей только покупку работаемых валют: доллар – 8,11/— UAH/USD, евро – 11,77/— UAH/EUR, рубль – 0,272/—- UAH/RUB.

В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Обращаем внимание на индикативный характер приведенных цифр, поскольку ко времени выхода «Итогов» здесь могло измениться очень многое.

Утренние уровни «черного» рынка наличных 12 января по «городам и весям» Украины: Харьков – 8,10/8,12, евро – 11,76/11,80, рубль – 0,271/0,273, Донецк – 8,05/8,10, евро – 11,70/11,80, Киев опт – 8,09/8,11 UAH/USD, розница – 8,07/8,12 UAH/USD, евро (опт)- 11,72/11,75 UAH/EUR, розница – 11,68/11,80 UAH/EUR, рубль (индикатив) – 0,270/0,280, Хмельницкий – 8,07/8,10 UAH/USD, 11,65/11,74 UAH/EUR, рубль – 0,265/0,272, Одесса – опт – 8,08/8,10, розница – 8,05/8,11, Запорожье – 8,08/8,11, евро – 11,70/11,80 UAH/EUR.

По материалам: http://forum.finance.ua

375

← Рубль падает МВФ дразнит Украину →